frng.net
当前位置:首页 >> vAr公式 >>

vAr公式

VaR为Value at risk的简写,中文意为风险价值方法,指未来一定时间内,在给定的条件下,任何一种金融工具和品种的市场价格的潜在最大损失。 用数学公式可表示VaR为 Prob(?P>VaR)= 1-c 。其中?P为该金融资产在持续期内的损失,VaR为置信水平c下处...

风险价值法(VAR) (一)概念 VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的...

由上述定义出发,要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确...

用公式表示为:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平VaR从统计的意义...

VAR的计算公式为:[n∑X2-(∑X)2]/n(n-1) VARP的计算公式为:[n∑X2-(∑X)2]/n×n VAR代表样本的一部分,而VARP则代表样本总体。 举例说明:如一台机器一共生产了100件产品,如果取十个做试验就用VAR,如果全取100件做试验就用VARP.

VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵...

计算机语言中的var:Pascal: var 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量。 如:var a:integer;(定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数)

这个你具体打开help,分别搜var和std函数就行了,help里边说的很明白很详细,一看就懂。 我这里稍微做一下解释: v1=var(x) V = var(X) returns the variance of X for vectors. v2=var(x,0) var(X,0) is equivalent to var(X). v3=var(x,1) V =...

风险价值法(VAR) (一)概念 VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的...

VaR 是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.frng.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com