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vAr公式

VaR为Value at risk的简写,中文意为风险价值方法,指未来一定时间内,在给定的条件下,任何一种金融工具和品种的市场价格的潜在最大损失。 用数学公式可表示VaR为 Prob(?P>VaR)= 1-c 。其中?P为该金融资产在持续期内的损失,VaR为置信水平c下处...

风险价值法(VAR) (一)概念 VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的...

用公式表示为:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平VaR从统计的意义...

计算机语言中的var:Pascal: var 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量。 如:var a:integer;(定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数)

VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵...

VaR 是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的...

由上述定义出发,要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确...

N:=7; ZF:=CLOSE/REF(CLOSE,N)*100-100; RPS:=DMA(ZF*100*COST(80),0.5); VAR1:=DMA(RPS,0.2); STICKLINE(VAR1>0,0,VAR1,3,0),COLOR0000FF; STICKLINE(VAR1VAR1,RPS,VAR1,2,0),COLORFF00FF; STICKLINE(VAR1>RPS,RPS,VAR1,2,0),COLORFF0000; VAR...

MVar是无功功率单位,MW是有功功率单位,MVA是容量单位, 其计算公式为: 容量S的平方=有功P的平方+无功Q的平方 MVar为兆法

VAR: 计算基于给定样本的方差。函数 VAR 假设其参数是样本总体中的一个样本。 VARA: 计算基于给定样本的方差。不仅数字,文本值和逻辑值(如 TRUE 和 FALSE)也将计算在内.函数 VARA 假设参数为总体的一个样本。如果数据代表的是样本总体,则必...

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